Moving Average Stogastiese Ossillator

Stogastiese ossillator Die stogastiese ossillator Tegniese aanwyser vergelyk waar 'n securitys prys gesluit met betrekking tot sy prysklas oor 'n gegewe tydperk. Die stogastiese ossillator vertoon as twee lyne. Die belangrikste reël is K. Die tweede reël, genoem D genoem, is 'n bewegende gemiddelde van K. Die K lyn word gewoonlik vertoon as 'n soliede lyn en die D lyn word gewoonlik vertoon as 'n stippellyn. Daar is verskeie maniere om 'n stogastiese ossillator interpreteer. Drie gewilde metodes sluit in: Koop wanneer die ossillator (óf K of D) onder 'n spesifieke vlak (bv 20) en dan styg bo daardie vlak. Verkoop wanneer die ossillator styg bo 'n bepaalde vlak (bv 80) en dan val onder daardie vlak te koop wanneer die K lyn styg bo die D-lyn en verkoop wanneer die K lyn val onder die D lyn Soek verskille. Byvoorbeeld: waar pryse maak 'n reeks van nuwe hoogtepunte en die stogastiese ossillator is die versuim om sy vorige hoogtepunte oortref. Berekening: Die stogastiese ossillator het vier veranderlikes: K tydperke. Dit is die aantal tydperke wat in die stogastiese berekening K vertragen Periodes. Hierdie waarde beheer die interne smoothing van K. n waarde van 1 word beskou as 'n vinnige stogastiese 'n waarde van 3 word beskou as 'n stadige stogastiese D tydperke. sy is die aantal tydperke gebruik by die berekening van 'n bewegende gemiddelde van K D metode. Die metode (dws eksponensiële, Simple, Reëlmatige, of Geweegde) wat gebruik word om te bereken D. Die formule vir K is: Waar: BESLOTE is vandag se sluitingsprys LAAG (K) is die laagste laag in K tydperke HIGH (K) is die hoogste hoog in K tydperke. Die D bewegende gemiddelde bereken word volgens die formule: Bronkode Full MQL4 bron van stogastiese ossillator is beskikbaar in die Kode Base: stogastiese ossillator Waarskuwing: Alle regte op hierdie materiaal word voorbehou deur MetaQuotes Software Corp. kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of ten dele prohibited. Moving Gemiddeld ossillator Een van ons intekenare, George Topalides, het my gevra om 'n ossillator om die variasie tussen prys en sy bewegende gemiddelde weerspieël. Na 'n gesprek, het ons besluit op 'n eenvoudige bewegende gemiddelde Ossillator wat die afwyking tussen prys en die bewegende gemiddelde as 'n persentasie van die MA weerspieël. Die aanwyser moet gebruik word in samewerking met die dieselfde bewegende gemiddelde, gestip op die prys grafiek, en word gebruik om inskrywings en uitgange sein in 'n tendens volgende stelsel. Die bewegende gemiddelde Ossillator kan gebruik word in trending en wissel markte. Trending Markte Gaan lank op 'n lomp divergensie waar die tweede duik nie steek onder -50. Gaan lank as 'n afwaartse tendenslyn op die bewegende gemiddelde Ossillator is gebreek en die ossillator kruisies om bo nul. Uitgang lang posisies as die bewegende gemiddelde Ossillator draai af terwyl bo 50. Gaan kort op 'n lomp divergensie waar die tweede piek nie steek bo 50. Gaan kort wanneer 'n afwaartse tendenslyn op die bewegende gemiddelde Ossillator is gebreek en die ossillator kruisies om onder vriespunt . Verlaat kort posisies as die bewegende gemiddelde Ossillator opdaag terwyl onder -50. Voorbeeld Australiese mynwerker Fortescue Metals Group FMG vertoon met 63-daagse bewegende gemiddelde Ossillator en 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Muis oor grafiek onderskrifte te handel seine te vertoon. Uitgang X from previous lang handel wanneer bewegende gemiddelde Ossillator draai af terwyl meer as 50 lomp divergensie later versterk die sein lomp trippel divergensie gee 'n sein na kort ons gaan (terwyl hy nog bo die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde) uitgang en gaan lank XL wanneer die prys kruis bo die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde ná die oortreding van die afwaartse tendenslyn afrit X lang posisie wanneer bewegende gemiddelde Ossillator draai af terwyl meer as 50 Gaan lank L wanneer die prys kruise bo die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde ná die oortreding van die afwaartse tendenslyn lomp divergensie (hieronder 50) waarsku om af te sluit 'n lang handel XS gaan kort wanneer die prys kruise onder die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde afrit X kort posisie wanneer die bewegende gemiddelde Ossillator opdaag terwyl onder -50 gaan kort S wanneer die bewegende gemiddelde Ossillator omkeer onder die stygende Trendline en omkeer onder -50 afrit X wanneer die bewegende gemiddelde Ossillator opdaag terwyl onder -50 Bullish trippel divergensie gee 'n sein na 'n lang L gaan terwyl hy nog onder die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Let daarop dat die prys die kruising van die 63-dag eksponensiële bewegende gemiddelde is gelykstaande aan die bewegende gemiddelde Ossillator kruising nul. In by ons poslys Lees Colin Twiggs Trading Dagboek nuusbrief, met opvoedkundige artikels oor handel, tegniese ontleding, aanwysers en nuwe sagteware updates. Stochastic Ossillator Die stogastiese ossillator word bereken deur die volgende formule: C die mees onlangse sluitingsprys L14 die lae van die 14 vorige handel sessies H14 die hoogste prys verhandel in dieselfde tydperk van 14 dae K die huidige mark koers vir die geldeenheid paar D 3-tydperk bewegende gemiddelde van K die algemene teorie dien as die grondslag vir hierdie aanwyser is dat in 'n mark trending daarbo, pryse sluit naby die hoë, en in 'n mark trending afwaartse, pryse naby naby die lae. Transaksie seine word geskep wanneer die K kruis deur 'n drie-tydperk bewegende gemiddelde, wat die D. Geskiedenis Die stogastiese ossillator is in die laat 1950's ontwikkel is deur George Lane genoem. Soos ontwerp deur Lane, die stogastiese ossillator bied die ligging van die sluitingsprys van 'n voorraad met betrekking tot die hoë en lae omvang van die prys van 'n voorraad oor 'n tydperk van die tyd, gewoonlik 'n tydperk van 14 dae. Lane, in die loop van talle onderhoude, het gesê dat die stogastiese ossillator nie prys of volume of iets soortgelyks volg nie. Hy dui aan dat die ossillator volg die spoed of momentum van die prys. Lane het ook onthul in onderhoude dat, as 'n reël, die momentum of spoed van die prys van 'n voorraad veranderinge voor die prys veranderinge self. Op hierdie manier, kan die stogastiese ossillator gebruik word om terugskrywings kondig wanneer die aanwyser toon lomp of lomp verskille. Hierdie sein is die eerste, en waarskynlik die belangrikste, handel sein Lane geïdentifiseer. Oorgekoop vs oorverkoop Lane het ook die belangrike rol wat die stogastiese ossillator kan speel in die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke, want dit is verskeidenheid gebonde. Hierdie reeks van 0 tot 100 sal konstante hoe vinnig of stadig 'n sekuriteit vooruitgang of dalings bly, maak nie saak. Met inagneming van die mees tradisionele instellings vir die ossillator, is 20 tipies beskou as die oorverkoopte drumpel en 80 word beskou as die oorkoop drumpel. Maar die vlakke is verstelbaar om sekuriteit kenmerke en analitiese behoeftes te pas. Lesings bo 80 dui op 'n sekuriteit is die handel naby die top van sy hoë-laestrek lesings onder 20 dui die sekuriteit is die handel naby die onderkant van die hoog-laag range. MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie Ossillator) MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie ossillator) Inleiding Ontwikkel deur Gerald Appel in die laat sewentigerjare, die bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie ossillator (MACD) is een van die eenvoudigste en mees effektiewe momentum aanwysers beskikbaar. Die MACD draai twee-tendens volgende aanwysers, bewegende gemiddeldes. in 'n momentum ossillator deur af te trek hoe langer bewegende gemiddelde van die korter bewegende gemiddelde. As gevolg hiervan, die MACD bied die beste van beide wêrelde: tendens volgende en momentum. Die MACD skommel bo en onder die lyn nul as die bewegende gemiddeldes konvergeer, kruis en divergeer. Handelaars kan kyk vir sein lyn CROSSOVER, middellyn CROSSOVER en verskille te seine op te wek. Omdat die MACD is ongebonde, dit is nie baie nuttig vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Let wel: MACD kan uitgespreek word as óf Mac-Dee of M-A-C-D. Hier is 'n voorbeeld grafiek met die MACD aanwyser in die onderste paneel: Berekening Die MACD Line is die 12-dag Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) minus die 26-dag EMO. Sluiting pryse word gebruik vir hierdie bewegende gemiddeldes. A 9-dag EMO van die MACD line is geplot met die aanwyser op te tree as 'n sein lyn en identifiseer beurte. Die MACD Histogram verteenwoordig die verskil tussen die MACD en sy 9-dag EMO, die Signal lyn. Die histogram is positief wanneer die MACD Line is bo sy sein-lyn en negatiewe wanneer die MACD Line is laer as die sein-lyn. Die waardes van 12, 26 en 9 is die tipiese opstel gebruik met die MACD egter ander waardes vervang kan word, afhangende van jou handel styl en doelwitte. Interpretasie Soos die naam aandui, die MACD is alles oor die konvergensie en divergensie van die twee bewegende gemiddeldes. Konvergensie vind plaas wanneer die bewegende gemiddeldes te beweeg na mekaar toe. Divergensie vind plaas wanneer die bewegende gemiddeldes weg te beweeg van mekaar. Hoe korter bewegende gemiddelde (12 dae) is vinniger en verantwoordelik is vir die meeste MACD bewegings. Hoe langer bewegende gemiddelde (26 dae) is stadiger en minder reaktief om die prys veranderinge in die onderliggende sekuriteit. Die MACD Line ossilleer bo en onder die nul lyn, wat ook bekend staan ​​as die middellyn. Hierdie CROSSOVER sein dat die 12-dag EMO die 26-dag EMO het gekruis. Die rigting, natuurlik, hang af van die rigting van die bewegende gemiddelde kruis. Positiewe MACD dui daarop dat die 12-dag EMO is bo die 26-dag EMO. Positiewe waardes te verhoog as die korter EMO divergeer verder van die langer EMO. Dit beteken onderstebo momentum is aan die toeneem. Negatiewe MACD waardes dui daarop dat die 12-dag EMO is onder die 26-dag EMO. Negatiewe waardes te verhoog as die korter EMO divergeer verder onder die langer EMO. Dit beteken nadeel momentum is aan die toeneem. In die voorbeeld hierbo, die geel area toon die MACD Line in negatiewe terrein as die 12-dag EMO ambagte onder die 26-dag EMO. Die aanvanklike kruis plaasgevind aan die einde van September (swart pyl) en die MACD verhuis verder in negatiewe terrein as die 12-dag EMO uiteengeloop verder van die 26-dag EMO. Die oranje gebied dui op 'n tydperk van positiewe MACD waardes, wat toe die 12-dag EMO bo die 26-dag EMO was. Let daarop dat die MACD Line gebly blokkie 1 gedurende hierdie tydperk (rooi stippellyn). Dit beteken dat die afstand tussen die 12-dag EMO en 26-dag EMO was minder as 1 punt, wat nie 'n groot verskil. Sein Line CROSSOVER sein lyn CROSSOVER is die mees algemene MACD seine. Die sein lyn is 'n 9-dag EMO van die MACD lyn. As 'n bewegende gemiddelde van die wyser, dit roetes die MACD en maak dit makliker om te sien MACD draai. N bullish crossover vind plaas wanneer die MACD opdaag en kruisies bo die sein lyn. N lomp crossover vind plaas wanneer die MACD draai af en steek onder die sein lyn. CROSSOVER kan 'n paar dae of 'n paar weke duur, dit hang alles af van die sterkte van die beweeg. Due diligence word vereis voordat vertrou op hierdie algemene seine. Sein lyn CROSSOVER op positiewe of negatiewe uiterstes beskou moet word met omsigtigheid. Selfs al is die MACD nie die boonste en onderste grense het, kan rasionele agente historiese uiterstes skat met 'n eenvoudige visuele aanslag. Dit neem 'n sterk beweging in die onderliggende sekuriteit momentum te stoot om 'n uiterste. Selfs al is die skuif kan voortgaan, momentum is geneig om stadiger en dit sal gewoonlik produseer 'n sein lyn crossover by die ledemate. Wisselvalligheid in die onderliggende sekuriteit kan ook die aantal CROSSOVER verhoog. Die onderstaande grafiek toon IBM met sy 12-dag EMO (groen), 26-dag EMO (rooi) en die 12,26,9 MACD in die aanwyser venster. Daar was agt sein lyn CROSSOVER in ses maande: vier en vier af. Daar was 'n paar goeie seine en 'n paar slegte seine. Die geel gebied dui op 'n tydperk toe die MACD lyn bo 2 gestyg tot 'n positiewe uiterste bereik. Daar was twee lomp sein lyn CROSSOVER in April en Mei, maar IBM het voortgegaan trending hoër. Selfs al is opwaartse momentum vertraag nadat die oplewing, opwaartse momentum was nog sterker as nadeel momentum in April-Mei. Die derde lomp sein lyn crossover Mei tot gevolg gehad dat 'n goeie sein. Middellyn CROSSOVER middellyn CROSSOVER is die volgende mees algemene MACD seine. N bullish middellyn crossover vind plaas wanneer die MACD Line beweeg bo die lyn nul positief draai. Dit gebeur wanneer die 12-dag EMO van die onderliggende sekuriteit beweeg bo die 26-dag EMO. N lomp middellyn crossover vind plaas wanneer die MACD beweeg onder die lyn nul negatiewe te draai. Dit gebeur wanneer die 12-dag EMO beweeg onder die 26-dag EMO. Middellyn CROSSOVER kan 'n paar dae of 'n paar maande duur. Dit hang alles af van die sterkte van die tendens. Die MACD sal positiewe solank bly as daar 'n volgehoue ​​uptrend. Die MACD sal negatiewe bly wanneer daar 'n volgehoue ​​verslechtering neiging. Die volgende grafiek toon Pultè Homes (PHM) met ten minste vier middellyn kruise in nege maande. Die gevolglike seine het goed gewerk, want sterk tendense na vore gekom met hierdie middellyn CROSSOVER. Hier is 'n grafiek van Cummins Inc. (CMI) met sewe middellyn CROSSOVER in vyf maande. In teenstelling met Pultè Huise, sal hierdie tekens het tot gevolg gehad dat talle whipsaws want sterk tendense het nie gerealiseer nie nadat die CROSSOVER. Die volgende grafiek toon 3M (MMM) met 'n lomp middellyn crossover in die einde van Maart 2009 en 'n lomp middellyn crossover vroeg in Februarie 2010. Dit sein geduur 10 maande. Met ander woorde, die 12-dag EMO was bo die 26-dag EMO vir 10 maande. Dit was een sterk tendens. Verskille verskille vorm wanneer die MACD divergeer van die prys aksie van die onderliggende sekuriteit. N bullish divergensie vorm wanneer 'n sekuriteit rekords wat 'n laer laag en die MACD vorm 'n hoër lae. Die onderste laag in die sekuriteit bevestig die huidige verslechtering neiging, maar die hoër lae in die MACD toon minder nadeel momentum. Ten spyte van minder nadeel momentum, nadeel momentum steeds outpacing onderstebo momentum solank die MACD in negatiewe terrein bly. Stadiger nadeel momentum kan soms kondigt n tendens omkeer of 'n aansienlike tydren. Die volgende grafiek toon Google (GOOG) met 'n lomp divergensie in Oktober-November 2008. In die eerste plek kennis dat ons met behulp van sluiting pryse aan die divergensie identifiseer. Die MACD039s bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse en ons moet oorweeg om die sluiting van die pryse in die sekuriteit sowel. In die tweede plek sien dat daar duidelike reaksie laagtepunte (krippe) as beide Google en sy MACD Line gestuur in Oktober en einde van November. Derde, agterkom dat die MACD gevorm n hoër laag as Google gevorm n laer lae in November. Die MACD opgedaag het met 'n lomp divergensie met 'n sein lyn crossover vroeg in Desember. Google het bevestig 'n ommekeer met weerstand tempo. N lomp divergensie vorm wanneer 'n sekuriteit rekords wat 'n hoër hoë en die MACD Line vorm 'n laer hoog. Hoe hoër 'n hoë in die sekuriteit is normaal vir 'n uptrend, maar die onderste hoog in die MACD toon minder onderstebo momentum. Selfs al onderstebo momentum minder mag wees, is onderstebo momentum steeds outpacing nadeel momentum solank die MACD is positief. Besig om te kwyn opwaartse momentum kan soms kondig 'n tendens omkeer of aansienlike afname. Hier sien ons Gamestop (GME) met 'n groot lomp divergensie van Augustus tot Oktober. Die voorraad vervalste 'n hoër hoog bo 28, maar die MACD Line val kort van sy vorige hoë en vorm n laer hoog. Die daaropvolgende sein lyn crossover en ondersteuning onderbreking in die MACD was lomp. Op die prys grafiek, sien hoe gebroke ondersteuning verander in weerstand op die throwback weiering in November (rooi stippellyn). Dit throwback verskaf 'n tweede kans om te verkoop of te verkoop kort. Verskille geneem moet word met omsigtigheid. Lomp verskille is alledaags in n sterk uptrend, terwyl lomp verskille dikwels voorkom in 'n sterk verslechtering neiging. Ja, jy lees dit reg. Uptrends begin dikwels met 'n sterk hand dat 'n oplewing in onderstebo momentum (MACD) produseer. Selfs al is die uptrend voortduur, is dit nog steeds teen 'n stadiger tempo dat die MACD afneem van sy hoogtepunte veroorsaak. Onderstebo momentum is dalk nie so sterk wees, maar onderstebo momentum steeds outpacing nadeel momentum solank die MACD Line is bo nul. Die teenoorgestelde gebeur aan die begin van 'n sterk verslechtering neiging. Die volgende grafiek toon die SampP 500 ETF (SPY) met vier lomp verskille van Augustus tot November 2009. Ten spyte van minder onderstebo momentum, die ETF voortgegaan hoër omdat die uptrend sterk was. Let op hoe SPY het sy reeks van hoër hoogtes en hoër laagtepunte. Onthou, onderstebo momentum is sterker as nadeel momentum solank sy MACD is positief. Die MACD (momentum) mag minder positiewe (sterk) gewees het as die voorskot uitgebrei, maar dit was nog grootliks positief. Gevolgtrekkings Die MACD aanwyser is spesiaal, want dit bring momentum en tendens saam in een aanwyser. Hierdie unieke versnit van die tendens en momentum kan toegepas word op daaglikse, weeklikse of maandelikse kaarte. Die standaard instelling vir MACD is die verskil tussen die 12 en 26-tydperk EMA. Rasionele agente op soek na meer sensitiwiteit kan 'n korter kort termyn probeer bewegende gemiddelde en 'n langer langtermyn bewegende gemiddelde. MACD (5,35,5) is meer sensitief as MACD (12,26,9) en dalk meer geskik vir weeklikse kaarte wees. Rasionele agente op soek na minder sensitiwiteit ag verlenging van die bewegende gemiddeldes. 'N minder sensitief MACD sal nog ossilleer bo / onder vriespunt nie, maar die middellyn CROSSOVER en sein lyn CROSSOVER sal minder gereeld. Die MACD is nie besonder goed vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Selfs al is dit moontlik is om vlakke wat histories oorkoop of oorverkoop is te identifiseer, het die MACD geen boonste of onderste grense van sy beweging bind het. Tydens skerp beweeg, kan die MACD voortgaan om oor-te brei buite sy historiese uiterstes. Ten slotte, onthou dat die MACD Line word bereken deur die werklike verskil tussen twee bewegende gemiddeldes. Dit beteken MACD waardes is afhanklik van die prys van die onderliggende sekuriteit. Die MACD waardes vir 'n 20-aandele kan wissel van -1,5 tot 1,5, terwyl die MACD waardes vir 'n 100 kan wissel van -10 tot 10. Dit is nie moontlik om die MACD waardes vergelyk vir 'n groep van sekuriteite met wisselende pryse. As jy wil momentum lesings vergelyk, moet jy die persentasie Prys ossillator (PPO) gebruik. in plaas van die MACD. Die toevoeging van die MACD aanwyser om SharpCharts Die MACD bo kan ingestel word as 'n aanduiding, onder of agter 'n security039s prys plot. Die plasing van die MACD agter die prys plot maak dit maklik om momentum bewegings vergelyk met prysbewegings. Sodra die aanwyser is gekies uit die drop-down menu, die standaard parameter instelling verskyn: (12,26,9). Hierdie parameters kan aangepas word om sensitiwiteit te verhoog of sensitiwiteit te verminder. Die MACD Histogram verskyn met die aanwyser of kan bygevoeg word as 'n aparte aanwyser. die sein lyn opstel van tot 1, (12,26,1), sal die MACD Histogram en die sein lyn te verwyder. 'N Afsonderlike sein lyn, sonder die histogram, kan bygevoeg word deur die keuse van Exp Mov Gem van die spyskaart Advanced Options Overlays. Klik hier vir 'n lewendige grafiek van die MACD aanwyser. Die gebruik van die MACD met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie MACD seine: MACD Bullish Signal Line Cross. Dit skandering toon aandele wat verhandel bo hul 200-dae - bewegende gemiddelde en 'n lomp sein lyn crossover in MACD. Let ook op dat die MACD vereis om negatief te wees om te verseker hierdie opswaai kom ná 'n terugsakking. Dit scan is net bedoel as 'n voorgereg vir verdere verfyning. MACD lomp Signal Line Cross. Dit skandering toon aandele wat handel onder hul 200-dae - bewegende gemiddelde en 'n lomp sein lyn crossover in MACD. Let ook op dat die MACD vereis om positief te verseker hierdie afswaai kom ná 'n weiering om te wees. Dit scan is net bedoel as 'n voorgereg vir verdere verfyning. Verdere Studie: Van die skepper, hierdie boek bied 'n omvattende studie om die gebruik van en die interpretasie van MACD. Tegniese Analise - gereedskap vir aktiewe beleggers Gerald AppelStochastic Ossillator stogastiese ossillator Inleiding Ontwikkel deur George C. Lane in die laat 1950's, die stogastiese ossillator is 'n momentum aanduiding dat die ligging van die naasbestaande van die hoë-laestrek toon oor 'n sekere aantal periodes. Volgens 'n onderhoud met Lane, die stogastiese ossillator doesn039t volg prys, doesn039t dit volume of iets soos dit te volg. Dit volg op die spoed of die momentum van die prys. As 'n reël, die momentum verander rigting voordat prys. As sodanig, lomp en lomp verskille in die stogastiese ossillator kan gebruik word om terugskrywings kondig. Dit was die eerste, en mees belangrik, sein dat Lane geïdentifiseer. Lane het ook gebruik gemaak van hierdie ossillator te Bull identifiseer en dra set-ups om te verwag 'n toekoms ommekeer. Omdat die stogastiese ossillator is verskeidenheid gebonde, is ook nuttig vir die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke. Berekening die verstek vir die stogastiese ossillator is 14 periodes, wat kan dae, weke, maande of 'n intraday tydraamwerk. 'N 14-tydperk K sal gebruik maak van die mees onlangse naby, die hoogste hoog oor die afgelope 14 periodes en die laagste laag oor die afgelope 14 periodes. D is 'n 3-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van K. Hierdie reël is saam met K geplot op te tree as 'n sein of sneller lyn. Interpretasie Die stogastiese ossillator meet die vlak van die naasbestaande van die hoë-laestrek oor 'n gegewe tydperk. Neem aan dat die hoogste hoë gelyk 110, die laagste laag is gelyk aan 100 en die noue gelyk 108. Die hoog-laag reeks is 10, wat is die deler in die K formule. Die noue minus die laagste laag is gelyk aan 8, wat is die teller. 8 gedeel deur 10 gelyk 0,80 of 80. Vermenigvuldig hierdie getal deur 100 om uit te vind K K sou gelyk 30 as die noue was op 103 (0,30 x 100). Die stogastiese ossillator is bo 50 wanneer die einde is in die boonste helfte van die reeks en onder 50 toe die noue is in die onderste helfte. Lae lesings (onder 20) dui aan dat die prys is naby sy laagtepunt vir die gegewe tydperk. Hoë lesings (bo 80) dui aan dat die prys is naby sy hoogtepunt vir die gegewe tydperk. bo die IBM voorbeeld toon drie 14-dag reekse (geel gebiede) met die sluitingsprys op die einde van die tydperk (rooi stippellyn) lyn. Die stogastiese ossillator gelyk 91 wanneer die einde was aan die bokant van die reeks. Die stogastiese ossillator gelyk 15 wanneer die einde was naby die onderkant van die reeks. Die noue gelyk 57 wanneer die einde was in die middel van die reeks. Vinnig, stadig of Full Daar is drie weergawes van die stogastiese ossillator op SharpCharts. Die Fast stogastiese ossillator is gebaseer op George Lane039s oorspronklike formules vir K en D. K in die vinnige weergawe wat eerder woelig verskyn. D is die 3-dag SMA van K. Trouens, Lane gebruik D te koop te genereer of te verkoop seine wat gebaseer is op bullish en lomp verskille. Lane beweer dat 'n D divergensie is die enigste sein wat sal veroorsaak dat jy om te koop of te verkoop. Omdat D in die Fast stogastiese ossillator word gebruik vir seine, is die Slow stogastiese ossillator ingestel om hierdie klem weerspieël. Die stadige stogastiese ossillator glad K met 'n 3-dag SMA, dit is presies wat D is in die Fast stogastiese ossillator. Let daarop dat K in die Slow stogastiese ossillator gelyk D in die Fast stogastiese ossillator (grafiek 2). Fast stogastiese ossillator: Fast KK basiese berekening Fast D 3-tydperk SMA van vinnige K Slow stogastiese ossillator: Slow K vinnig K stryk met 3-tydperk SMA Slow D 3-tydperk SMA van Slow K Die Volle stogastiese ossillator is 'n volledig aanpas weergawe van die Slow stogastiese ossillator. Gebruikers kan die uitkyk terug tydperk te stel, die aantal periodes te stadig K en die aantal periodes vir die D bewegende gemiddelde. Die standaard parameters is gebruik in hierdie voorbeelde: Fast stogastiese ossillator (14,3), Slow stogastiese ossillator (14,3) en Full stogastiese ossillator (14,3,3). Volle stogastiese ossillator: Full K Fast K stryk met 'n X-tydperk SMA volle D X-tydperk SMA van volle K oorgekoop oorverkoop As gebonde ossillator. die stogastiese ossillator maak dit maklik om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te identifiseer. Die ossillator wissel van nul tot honderd. Maak nie saak hoe vinnig 'n sekuriteit vooruitgang of dalings, sal die stogastiese ossillator altyd wissel binne hierdie reeks. Tradisionele instellings gebruik 80 as die oorkoop drumpel en 20 as die oorverkoopte drumpel. Hierdie vlakke kan aangepas word om analitiese behoeftes en eienskappe sekuriteit te pas. Lesings bo 80 vir die 20-dag stogastiese ossillator daarop dui dat die onderliggende sekuriteit kon die handel naby die top van sy 20-dag hoog-laag reeks. Lesings onder 20 kom voor wanneer 'n sekuriteit verhandel teen die lae einde van sy hoë-laestrek. Voor op soek na 'n paar grafiek voorbeelde, is dit belangrik om daarop te let dat oorgekoop lesings is nie noodwendig lomp. Securities kan oorgekoop word en bly oorgekoop tydens 'n sterk uptrend. Sluiting vlakke wat konsekwent is naby die top van die reeks dui volgehoue ​​koop druk. In 'n soortgelyke trant, oorverkoop lesings is nie noodwendig lomp. Securities kan ook oorverkoop word en bly oorverkoop tydens 'n sterk verslechtering neiging. Sluiting vlakke konsekwent naby die onderkant van die reeks dui opgedoen verkoop druk. Dit is dus belangrik om die groter tendens en handel te identifiseer in die rigting van hierdie tendens. Kyk vir Sosiale oorverkoop lesings in 'n uptrend en ignoreer gereelde oorgekoop lesings. Net so, kyk vir Sosiale oorgekoop lesings in 'n sterk verslechtering neiging en ignoreer gereelde oorverkoop lesings. Grafiek 3 toon Yahoo (YHOO) met die volle stogastiese ossillator (20,5,5). 'N langer tydperk kyk terug (20 dae teenoor 14) en langer bewegende gemiddeldes vir glad (5 versus 3) produseer 'n minder sensitief ossillator met minder seine. Yahoo kon die handel tussen 14 en 18 vanaf Julie 2009 tot April 2010 Sulke handel reekse is geskik vir die stogastiese ossillator. Dips onder 20 waarsku van oorverkoopte toestande wat 'n weiering kan kondig. Beweeg bo 80 waarsku van oorgekoop toestande wat 'n afname kan kondig. Let op hoe die ossillator kan beweeg bo 80 en bly bo 80 (oranje hoogtepunte). Net so, die ossillator verskuif onder 20 en soms bly onder 20. Die aanwyser is beide oorkoop en 'n sterk wanneer bo 80. 'N daaropvolgende skuif onder 80 is nodig om 'n soort van ommekeer of mislukking op weerstand (rooi stippellyne) sein. Aan die ander kant, die ossillator is beide oorverkoop en swak toe onder 20. 'n skuif bo 20 is nodig om 'n werklike opswaai en suksesvolle ondersteuning toets (groen stippellyne) wys. Grafiek 4 toon Crown Castle (CCI) met 'n tempo in Julie tot 'n uptrend begin. Die Volle stogastiese ossillator (20,5,5) is gebruik om oorverkoop lesings identifiseer. Oorgekoop lesings is geïgnoreer omdat die groter tendens was tot. Beurs in die rigting van die groter tendens verhoog die kans. Die Volle stogastiese ossillator verskuif onder 20 in die begin van September en vroeg in November. Daaropvolgende beweeg terug bo 20 te kenne gegee 'n opswaai in pryse (groen stippellyn) en voortsetting van die groter uptrend. Grafiek 5 toon Autozone (AZO) met 'n ondersteuning breek Mei 2009 dat 'n verslechtering neiging begin. Met 'n verslechtering neiging van krag, die Full stogastiese ossillator (10,3,3) is gebruik om oorgekoop lesings identifiseer 'n potensiële ommekeer kondig. Oorverkoop lesings is geïgnoreer as gevolg van die groter verslechtering neiging. Hoe korter tydperk kyk terug (10 teenoor 14) verhoog die sensitiwiteit van die ossillator vir meer oorgekoop lesings. Vir verwysing, is die volle stogastiese ossillator (20,5,5) ook gewys. Let daarop dat hierdie minder sensitief weergawe nie oorgekoop het geword in Augustus, September en Oktober. Dit is soms nodig om sensitiwiteit vir seine genereer verhoog. Bull Bear Dive Rgen Ties Dive Rgen Ties vorm wanneer 'n nuwe hoë of lae in die prys nie word bevestig deur die stogastiese ossillator. N bullish divergensie vorm wanneer die prys rekords wat 'n laer laag, maar die stogastiese ossillator vorm 'n hoër lae. Dit toon minder nadeel momentum wat 'n lomp ommekeer kon kondig. N lomp divergensie vorm wanneer die prys rekords wat 'n hoër hoogte, maar die stogastiese ossillator vorm 'n laer hoog. Dit toon minder onderstebo momentum wat 'n lomp ommekeer kon kondig. Een keer 'n afwyking vat, moet rasionele agente kyk vir 'n bevestiging van 'n werklike ommeswaai sein. N lomp divergensie kan bevestig word met 'n ondersteuning breek op die prys grafiek of 'n stogastiese ossillator breek onder 50, wat is die middellyn. N bullish divergensie kan bevestig word met 'n weerstand breek op die prys grafiek of 'n stogastiese ossillator breek bo 50. 50 is 'n belangrike vlak te kyk. Die stogastiese ossillator beweeg tussen nul en honderd, waarvan 50 die middellyn maak. Dink aan dit as die 50 agterplaas lyn in sokker. Die oortreding het 'n groter kans van scoring wanneer dit gaan oor die 50 agterplaas lyn. Die verdediging het 'n voorsprong solank dit verhoed dat die oortreding van die kruising van die 50 jaart lyn. 'N stogastiese ossillator steek bo 50 seine dat pryse die handel in die boonste helfte van hul hoë-laestrek vir die gegewe tydperk kyk terug. Dit dui daarop dat die beker halfvol. Aan die ander kant, 'n kruis onder 50 beteken pryse verhandel in die onderste helfte van die gegewe tydperk kyk terug. Dit dui daarop dat die beker is half leeg. Grafiek 6 toon International Gaming Tech (IGT) met 'n lomp divergensie in Februarie-Maart 2010. Let op hoe die voorraad verskuif na 'n nuwe laagtepunt, maar die stogastiese ossillator gevorm n hoër lae. Daar is drie stappe om te bevestig dat hierdie hoër lae. Die eerste is 'n sein lyn kruis en / of beweeg terug bo 20. 'n sein lyn kruis vind plaas wanneer K (swart) kruisies D (rooi). Dit bied die vroegste inskrywing moontlik. Die tweede is 'n skuif bo 50, wat pryse plaas in die boonste helfte van die Stogastiese reeks. Die derde is 'n weerstand tempo van die prys grafiek. Let op hoe die stogastiese ossillator bo 50 het aan die einde van Maart en gebly bo 50 tot die einde van Mei. Grafiek 7 toon Kohls (KSS) met 'n lomp divergensie in April 2010. Die voorraad verskuif na hoër hoogtes in die vroeë en die einde van April, maar die stogastiese ossillator hoogtepunt bereik het in die einde van Maart en gevorm laer hoogtepunte. Die sein lyn kruise en beweeg onder 80 het nie 'n goeie begin seine in hierdie geval, want KSS gehou beweeg hoër. Die stogastiese ossillator verskuif onder 50 vir die tweede sein en die voorraad gebreek ondersteuning vir die derde sein. Soos KSS toon, vroeë seine is nie altyd skoon en eenvoudig. Sein lyn kruise, beweeg onder 80 en beweeg bo 20 is 'n gereelde en geneig is om geheel verslaan. Selfs nadat KSS gebreek ondersteuning en die stogastiese ossillator verskuif onder 50, die voorraad terug gestuur bo 57 en die stogastiese ossillator terug gestuur bo 50 voor die voorraad voortgegaan skerp laer. Bull Bear Stel-ups George Lane geïdentifiseer n ander vorm van afwyking te bottoms of tops voorspel. 'N Bul-opset is basies die inverse van 'n lomp divergensie. Die onderliggende sekuriteit vorm 'n laer hoog, maar die stogastiese ossillator vorm 'n hoër hoogte. Selfs al is die voorraad nie sy vorige hoë kon oorskry, hoe hoër hoog in die stogastiese ossillator toon versterk onderstebo momentum. Die volgende daling word dan na verwagting tot 'n verhandelbare onderkant. Grafiek 8 toon Network toestel (NTAP) met 'n bul opstel in Junie 2009. Die voorraad gevorm n laer hoog as die stogastiese ossillator vervalste 'n hoër hoogte. Hierdie hoër hoë shows krag in onderstebo momentum. Onthou dat dit 'n set-up, nie 'n sein. Die set-up aanduiding gegee 'n verhandelbare lae in die nabye toekoms. NTAP gedaal onder sy Junie laag en die stogastiese ossillator verskuif onder 20 tot oorverkoop geword. Handelaars kon opgetree het toe die stogastiese ossillator bo sy sein lyn verskuif bo 20 of hoër 50. Alternatiewelik NTAP daarna uitgebreek weerstand met 'n sterk beweeg. 'N beer opstel vind plaas wanneer die sekuriteit vorm 'n hoër laag, maar die stogastiese ossillator vorm 'n laer laag. Selfs al is die voorraad bo sy vorige laag gehou, die laer laag in die stogastiese ossillator toon toenemende nadeel momentum. Die volgende vooraf sal na verwagting lei tot 'n belangrike hoogtepunt. Grafiek 9 toon Motorola (MOT) met 'n beer opstel in November 2009. Die voorraad gevorm n hoër lae einde van November en vroeg in Desember, maar die stogastiese ossillator gevorm n laer lae met 'n skuif onder 20. Dit het 'n sterk afwaartse momentum . Die daaropvolgende weiering het nie lank as die voorraad vinnig hoogtepunt bereik. Let daarop dat die stogastiese ossillator dit nie terug bo 80 het nie en van die hand gewys onder sy sein-lyn in die middel van Desember. Gevolgtrekkings Terwyl momentum ossillators is die beste geskik vir verhandeling reekse, kan hulle ook gebruik word met sekuriteite wat tendens, op voorwaarde dat die tendens neem op 'n sigsag-formaat. Terugsakkings is deel van Uptrends wat hoër zigzag. Hop is deel van downtrends wat laer zigzag. In hierdie verband, kan die stogastiese ossillator gebruik word om geleenthede te identifiseer in harmonie met die groter tendens. Die aanwyser kan ook gebruik word om die beurt naby ondersteuning of weerstand te identifiseer. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld.